Сравнение CPRT с MSCI
CPRT (Copart, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 17.57% против 24.54% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам CPRT и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between CPRT and MSCI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between CPRT and MSCI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
MSCI:
$43.98B
CPRT:
$1.59
MSCI:
$17.28
CPRT:
19.28
MSCI:
34.67
CPRT:
1.49
MSCI:
2.15
CPRT:
6.46
MSCI:
14.12
CPRT:
$4.64B
MSCI:
$3.24B
CPRT:
$2.11B
MSCI:
$2.68B
CPRT:
$2.00B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. MSCI — Ранг доходности на риск
CPRT
MSCI
Сравнение CPRT c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.52 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 1.37 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и MSCI
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -69.06% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -18.07% | -21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -25.99% | -26.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -43.74% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -43.74% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -6.94% | -44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -13.07% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 6.92% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и MSCI
Copart, Inc. (CPRT) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 8.74% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 8.37% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 20.91% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 28.70% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 30.72% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 31.18% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и MSCI
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и MSCI
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and MSCI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор