Сравнение CPRT с MRNA
CPRT (Copart, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CPRT returned -0.30%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRT и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | -2.57% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between CPRT and MRNA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
MRNA:
$19.71B
CPRT:
$1.59
MRNA:
-$8.16
CPRT:
6.46
MRNA:
8.78
CPRT:
3.38
MRNA:
2.66
CPRT:
$4.64B
MRNA:
$2.23B
CPRT:
$2.11B
MRNA:
-$309.00M
CPRT:
$2.00B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. MRNA — Ранг доходности на риск
CPRT
MRNA
Сравнение CPRT c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.24 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.34 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 4.59 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и MRNA
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -95.38% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -35.51% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -86.58% | +34.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -95.38% | +42.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -89.70% | +37.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -57.06% | +40.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 18.06% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и MRNA
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 17.56% | -8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 48.82% | -30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 64.75% | -41.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 66.49% | -40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 72.15% | -44.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и MRNA
Ни CPRT, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPRT and MRNA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор