PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRT с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с FIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPRT (Copart, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, FIX in Engineering & Construction. Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 51.27%/yr for FIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 17.57% против 51.27% соответственно.

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between CPRT and FIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.30

The correlation between CPRT and FIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$29.68B

FIX:

$66.19B

EPS

CPRT:

$1.59

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

CPRT:

19.28

FIX:

54.21

Коэффициент PEG

CPRT:

1.49

FIX:

0.82

Коэффициент P/S

CPRT:

6.46

FIX:

6.54

Коэффициент P/B

CPRT:

3.38

FIX:

23.51

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.64B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.11B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$2.00B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

CPRT vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.63
5.13

-6.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
4.93

-7.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.66

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

17.58

-18.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

59.47

-61.22

CPRT vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.63, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRT и FIX

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-93.36%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-15.78%

-23.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.46%

-46.05%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.46%

-46.05%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-49.68%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.83%

-8.03%

-43.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-38.06%

+21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.06%

4.66%

+17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и FIX

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

15.34%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

38.30%

-19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

54.05%

-30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

44.66%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

42.44%

-15.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и FIX

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.24B
2.87B
(CPRT) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.3%
26.3%
Активы портфеля
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

CPRT and FIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор