PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRT с DECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с DECK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPRT (Copart, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPRT returned 17.55%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 17.55% против 28.25% соответственно.

CPRT

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-19.66%
1 год
-38.44%
3 года*
-10.38%
5 лет*
0.15%
10 лет*
17.55%

DECK

1 день
1.48%
1 месяц
9.27%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.42%
1 год
0.47%
3 года*
10.47%
5 лет*
15.25%
10 лет*
28.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и DECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-21.17%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		5.85%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%

Correlation

The correlation between CPRT and DECK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г.

0.24

The correlation between CPRT and DECK shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$29.79B

DECK:

$15.53B

EPS

CPRT:

$1.59

DECK:

$6.98

Коэффициент P/E

CPRT:

19.35

DECK:

15.72

Коэффициент PEG

CPRT:

1.49

DECK:

0.57

Коэффициент P/S

CPRT:

6.48

DECK:

2.94

Коэффициент P/B

CPRT:

3.39

DECK:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.64B

DECK:

$5.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.11B

DECK:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$2.00B

DECK:

$1.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL
Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPI

Доходность на риск

CPRT vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 22
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRTDECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.63
0.01

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
0.36

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.04

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.01

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

0.03

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRT vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.63, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRTDECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.63

0.01

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CPRT и DECK

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и DECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-94.36%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.90%

-35.81%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.46%

-64.35%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.46%

-64.35%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-64.35%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.66%

-50.82%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-40.35%

+23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.18%

16.94%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и DECK

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.78%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

11.51%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

31.06%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

45.42%

-21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

43.98%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

42.47%

-15.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и DECK

Ни CPRT, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.24B
1.12B
(CPRT) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
46.3%
57.6%
Активы портфеля
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

CPRT and DECK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECK has higher volatility (11.51%) compared to CPRT (8.78%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs DECK's -94.36%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и DECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор