PortfoliosLab logo
Сравнение CPRT с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPRT и AAPL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CPRT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%90,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41,213.33%
77,447.45%
CPRT
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.67

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

CPRT:

1.18

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

CPRT:

1.14

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.90

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

CPRT:

2.02

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

CPRT:

8.04%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.29%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

CPRT:

-2.87%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$58.98B

AAPL:

$3.07T

EPS

CPRT:

$1.51

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

CPRT:

40.43

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

CPRT:

2.99

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

CPRT:

13.09

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

CPRT:

7.10

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.51B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.64B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.73B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 29.84% против 21.60% соответственно.


CPRT

С начала года

7.98%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

20.61%

1 год

12.82%

5 лет

27.50%

10 лет

29.84%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPRT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRT: 0.67
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино CPRT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRT: 1.18
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега CPRT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRT: 1.14
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара CPRT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRT: 0.90
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина CPRT, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRT: 2.02
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.80
CPRT
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и AAPL

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и AAPL

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.87%
-19.47%
CPRT
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и AAPL

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 9.88%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.88%
22.62%
CPRT
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию