PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с MUIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CPODX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPODX и MUIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%131.94%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX

Сравнение комиссий CPODX и MUIIX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

CPODX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

3.24

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

16.83

-15.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

8.51

-7.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

42.24

-41.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

88.82

-87.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MUIIX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.24

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.94

-2.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.83

-1.49

Корреляция

Корреляция между CPODX и MUIIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и MUIIX

CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и MUIIX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPODXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-1.20%

-83.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-0.10%

-28.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-1.20%

-69.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-0.10%

-30.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-0.06%

-38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

0.05%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и MUIIX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPODXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

0.10%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

0.81%

+22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

1.24%

+32.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

1.57%

+38.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

1.44%

+32.47%