Сравнение CPODX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CPODX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPODX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPODX имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и MRFOX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
CPODX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
CPODX
MRFOX
Сравнение CPODX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.57 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.75 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.92 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между CPODX и MRFOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и MRFOX
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и MRFOX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPODX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -29.10% | -55.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -7.09% | -21.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -12.98% | -57.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -29.10% | -42.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -5.32% | -25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -2.37% | -36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 2.77% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и MRFOX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPODX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 3.04% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 7.08% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 11.83% | +21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 12.04% | +27.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 14.29% | +19.62% |