Сравнение CPODX с MPEGX
CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, CPODX returned 16.55%/yr vs 14.16%/yr for MPEGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CPODX charges 0.83%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и MPEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции MPEGX по среднегодовой доходности: 16.55% против 14.16% соответственно.
CPODX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.37%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- 16.55%
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам CPODX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -0.25% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
Correlation
The correlation between CPODX and MPEGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г. | 0.94 |
The correlation between CPODX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPODX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
CPODX
MPEGX
Сравнение CPODX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPODX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.15 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.30 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPODX и MPEGX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MPEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPODX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -75.29% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -27.46% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -28.53% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -72.99% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -75.29% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -36.56% | +16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -21.27% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 13.48% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и MPEGX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPODX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.72% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | 22.00% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 28.75% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.95% | 40.32% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 34.62% | -0.41% |
Сравнение комиссий CPODX и MPEGX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и MPEGX
Ни CPODX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CPODX and MPEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPODX has higher volatility (8.76%) compared to MPEGX (6.72%). In terms of maximum drawdown, CPODX dropped -84.51% vs MPEGX's -75.29%.
CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPODX и MPEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор