Сравнение CPODX с MGGPX
CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) and MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) are both mutual funds - CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, CPODX returned 16.55%/yr vs 13.19%/yr for MGGPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CPODX charges 0.83%/yr vs 1.25%/yr for MGGPX.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и MGGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MGGPX с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции MGGPX по среднегодовой доходности: 16.55% против 13.19% соответственно.
CPODX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.37%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- 16.55%
MGGPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- -7.52%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CPODX и MGGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -0.25% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 5.43% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
Correlation
The correlation between CPODX and MGGPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2010 г. | 0.82 |
The correlation between CPODX and MGGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPODX vs. MGGPX — Ранг доходности на риск
CPODX
MGGPX
Сравнение CPODX c MGGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPODX | MGGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.27 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.56 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPODX и MGGPX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MGGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPODX | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -51.83% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -28.32% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -28.32% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -51.14% | -19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -51.83% | -19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -10.98% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -9.47% | -28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 13.53% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и MGGPX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPODX | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.06% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | 18.50% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 24.10% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.95% | 26.49% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 23.24% | +10.97% |
Сравнение комиссий CPODX и MGGPX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и MGGPX
Ни CPODX, ни MGGPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
CPODX and MGGPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPODX has higher volatility (8.76%) compared to MGGPX (8.06%). In terms of maximum drawdown, CPODX dropped -84.51% vs MGGPX's -51.83%.
CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPODX и MGGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор