Сравнение CPODX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или ITOT.
Корреляция
Корреляция между CPODX и ITOT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и ITOT
Основные характеристики
CPODX:
0.71
ITOT:
-0.14
CPODX:
1.10
ITOT:
-0.08
CPODX:
1.14
ITOT:
0.99
CPODX:
0.30
ITOT:
-0.13
CPODX:
2.62
ITOT:
-0.66
CPODX:
8.38%
ITOT:
3.52%
CPODX:
30.96%
ITOT:
16.29%
CPODX:
-84.51%
ITOT:
-55.20%
CPODX:
-62.88%
ITOT:
-17.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPODX показывает доходность -13.71%, а ITOT немного ниже – -14.05%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 1.56% против 10.67% соответственно.
CPODX
-13.71%
-11.22%
15.01%
22.58%
0.61%
1.56%
ITOT
-14.05%
-13.31%
-11.58%
-1.14%
16.79%
10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и ITOT
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPODX и ITOT
CPODX
ITOT
Сравнение CPODX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и ITOT
Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ITOT в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.74% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.48% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и ITOT
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и ITOT
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.