PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPODX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPODX и ITOT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CPODX с ITOT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или ITOT.

Доходность

Сравнение доходности CPODX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPODX:

1.81

ITOT:

0.56

Коэф-т Сортино

CPODX:

2.27

ITOT:

0.82

Коэф-т Омега

CPODX:

1.30

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

CPODX:

1.01

ITOT:

0.50

Коэф-т Мартина

CPODX:

5.50

ITOT:

1.88

Индекс Язвы

CPODX:

10.52%

ITOT:

5.20%

Дневная вол-ть

CPODX:

35.07%

ITOT:

20.06%

Макс. просадка

CPODX:

-84.51%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

CPODX:

-28.90%

ITOT:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 15.15% против 12.02% соответственно.

CPODX

С начала года

5.79%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

2.31%

1 год

60.31%

3 года

29.14%

5 лет

6.40%

10 лет

15.15%

ITOT

С начала года

-1.35%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-3.28%

1 год

10.33%

3 года

14.84%

5 лет

15.52%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Сравнение комиссий CPODX и ITOT

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPODX и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPODX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и ITOT

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ITOT в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.60%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%7.15%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.29%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и ITOT

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и ITOT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и ITOT

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...