PortfoliosLab logo
Сравнение CPODX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPODX и ITOT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CPODX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.50%
606.72%
CPODX
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPODX:

1.31

ITOT:

0.49

Коэф-т Сортино

CPODX:

1.88

ITOT:

0.81

Коэф-т Омега

CPODX:

1.25

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

CPODX:

0.63

ITOT:

0.49

Коэф-т Мартина

CPODX:

4.54

ITOT:

1.98

Индекс Язвы

CPODX:

10.06%

ITOT:

4.85%

Дневная вол-ть

CPODX:

34.83%

ITOT:

19.79%

Макс. просадка

CPODX:

-84.51%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

CPODX:

-58.38%

ITOT:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.68% против 11.51% соответственно.


CPODX

С начала года

-3.26%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

16.72%

1 год

44.23%

5 лет

-2.83%

10 лет

2.68%

ITOT

С начала года

-6.20%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.88%

1 год

9.07%

5 лет

14.62%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPODX и ITOT

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


График комиссии CPODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPODX: 0.83%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPODX и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPODX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPODX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPODX: 1.31
ITOT: 0.49
Коэффициент Сортино CPODX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPODX: 1.88
ITOT: 0.81
Коэффициент Омега CPODX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPODX: 1.25
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара CPODX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPODX: 0.63
ITOT: 0.49
Коэффициент Мартина CPODX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPODX: 4.54
ITOT: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.49
CPODX
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и ITOT

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ITOT в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
0.66%0.64%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.35%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и ITOT

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.38%
-10.37%
CPODX
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и ITOT

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
14.36%
CPODX
ITOT