Сравнение CPODX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и ITOT
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.30% против 12.67% соответственно.
CPODX
39.04%
17.18%
39.26%
64.99%
-0.78%
2.30%
ITOT
24.15%
1.00%
11.81%
32.67%
14.82%
12.67%
Основные характеристики
| CPODX | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 16.83 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 26.63% | 12.59% |
| Макс. просадка | -84.51% | -55.21% |
| Текущая просадка | -59.24% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и ITOT
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между CPODX и ITOT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPODX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и ITOT
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.61% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и ITOT
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и ITOT
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.