Сравнение CPODX с ITOT
CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both funds - CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, CPODX returned 17.07%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPODX charges 0.83%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 17.07% против 15.01% соответственно.
CPODX
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 17.07%
ITOT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам CPODX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 1.47% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.78% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between CPODX and ITOT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г. | 0.78 |
The correlation between CPODX and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPODX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
CPODX
ITOT
Сравнение CPODX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.25 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 14.92 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.37 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и ITOT
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPODX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -55.20% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -8.90% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -19.44% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -25.36% | -45.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -35.00% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | -0.25% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.45% | -6.97% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 1.94% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и ITOT
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPODX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 2.94% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 9.14% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 12.19% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.75% | 17.35% | +22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 18.26% | +15.83% |
Сравнение комиссий CPODX и ITOT
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и ITOT
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.97% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
CPODX and ITOT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPODX has higher volatility (9.12%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, CPODX dropped -84.51% vs ITOT's -55.20%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPODX и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор