Сравнение CPODX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или ITOT.
Основные характеристики
| CPODX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.92% | 22.49% |
| Дох-ть за 1 год | 43.99% | 35.09% |
| Дох-ть за 3 года | -16.00% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.46% | 15.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.47% | 13.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 16.68 |
| Индекс Язвы | 6.27% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 27.30% | 12.84% |
| Макс. просадка | -84.51% | -55.21% |
| Текущая просадка | -45.99% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между CPODX и ITOT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и ITOT
С начала года, CPODX показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 22.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPODX имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции ITOT немного впереди с 13.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и ITOT
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPODX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и ITOT
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% | 7.15% | 8.61% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.24% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и ITOT
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и ITOT
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.