Сравнение CPODX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CPODX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPODX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.65% соответственно.
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и ITOT
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
CPODX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
CPODX
ITOT
Сравнение CPODX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.00 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.53 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.25 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.00 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.61 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CPODX и ITOT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и ITOT
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и ITOT
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPODX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -55.20% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -12.34% | -15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -25.36% | -45.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -35.00% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -5.51% | -25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -7.02% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 2.61% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и ITOT
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPODX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.49% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 9.78% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 18.68% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 17.36% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 18.25% | +15.66% |