Сравнение CPODX с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CPODX и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPODX и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 15.35% против 4.57% соответственно.
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и EDD
CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Доходность на риск
CPODX vs. EDD — Ранг доходности на риск
CPODX
EDD
Сравнение CPODX c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.13 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.57 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.16 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 4.92 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.13 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.37 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.10 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CPODX и EDD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и EDD
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и EDD
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPODX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -59.38% | -25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -17.67% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -32.04% | -38.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -42.70% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -14.33% | -16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -24.38% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 4.15% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и EDD
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPODX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.68% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 11.64% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 16.92% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 15.09% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 17.65% | +16.26% |