PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с EDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPODX с EDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) and EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) are both mutual funds - CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while EDD is a Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, CPODX returned 17.07%/yr vs 5.02%/yr for EDD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CPODX charges 0.83%/yr vs 2.20%/yr for EDD.

Доходность

Сравнение доходности CPODX и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 17.07% против 5.02% соответственно.

CPODX

1 день
-3.10%
1 месяц
3.25%
С начала года
1.47%
6 месяцев
-2.89%
1 год
10.65%
3 года*
28.59%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
17.07%

EDD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.25%
1 год
18.96%
3 года*
16.03%
5 лет*
5.85%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPODX и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		1.47%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		3.21%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Correlation

The correlation between CPODX and EDD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2007 г.

0.36

The correlation between CPODX and EDD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с JPEFCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с VITAX
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с EMLCEDD с FAXEDD с XSDEDD с SCHDEDD с DVYE

Доходность на риск

CPODX vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 44
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXEDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.19

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.68

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.08

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

3.59

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа EDD равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXEDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.19

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.11

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CPODX и EDD

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и EDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPODXEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-59.38%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-17.67%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-17.67%

-13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-32.04%

-38.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

-42.70%

-28.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-9.17%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.45%

-24.23%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

5.29%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и EDD

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPODXEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

4.69%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

13.02%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

16.07%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

15.32%

+24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

17.71%

+16.38%

Сравнение комиссий CPODX и EDD

CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и EDD

CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.36%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Часто задаваемые вопросы

CPODX and EDD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPODX has higher volatility (9.12%) compared to EDD (4.69%). In terms of maximum drawdown, CPODX dropped -84.51% vs EDD's -59.38%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPODX и EDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор