PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с IMTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

CPLS и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и IMTB

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%1.65%1.21%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%1.94%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с EYEG
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Сравнение комиссий CPLS и IMTB

CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

CPLS
AB Core Plus Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.02

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

6.33

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.37

+0.50

Корреляция

Корреляция между CPLS и IMTB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и IMTB

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IMTB в 4.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и IMTB

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-18.15%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.77%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.80%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.18%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.88%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и IMTB

AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеют волатильность 1.76% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.73%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.77%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.40%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.24%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.20%

-0.34%