Сравнение CPLS с APCB
CPLS (AB Core Plus Bond ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CPLS returned 5.19% vs 4.82% for APCB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CPLS charges 0.33%/yr vs 0.36%/yr for APCB.
Доходность
Сравнение доходности CPLS и APCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью 0.29%.
CPLS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLS и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.36% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.29% | 6.87% | 1.45% | 1.19% |
Correlation
The correlation between CPLS and APCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between CPLS and APCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLS vs. APCB — Ранг доходности на риск
CPLS
APCB
Сравнение CPLS c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLS | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.87 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 5.64 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CPLS и APCB
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и APCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -6.42% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.58% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.41% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.51% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.86% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и APCB
AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.22% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.42% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.43% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.84% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.84% | -0.02% |
Сравнение комиссий CPLS и APCB
CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и APCB
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности APCB в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.62% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CPLS and APCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPLS has higher volatility (1.38%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, CPLS dropped -4.43% vs APCB's -6.42%.
On 1-year performance, CPLS leads with 5.19% vs 4.82% for APCB. On fees, CPLS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPLS has performed better with a 5.19% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPLS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for APCB.
CPLS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.35% for APCB.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and ActivePassive. Their fees differ too: 0.33% for CPLS and 0.36% for APCB.
APCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPLS и APCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор