Сравнение CPLS с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
CPLS и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLS и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLS и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | -0.04% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 1.45% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью -0.22%.
CPLS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLS и APCB
CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
CPLS vs. APCB — Ранг доходности на риск
CPLS
APCB
Сравнение CPLS c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLS | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.70 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.23 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.67 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CPLS и APCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и APCB
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности APCB в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.68% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.32% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок CPLS и APCB
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -6.42% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.51% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.91% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.51% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.82% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и APCB
AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.48% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.32% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 3.90% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.91% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.91% | -0.05% |