PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

CPLS и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и KDRN

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%1.65%1.21%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с FIBRCPLS с CAAA
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с OACPKDRN с WABFKDRN с BNDPKDRN с BRTR

Сравнение комиссий CPLS и KDRN

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.37

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.53

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.61

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

1.41

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.12

+0.75

Корреляция

Корреляция между CPLS и KDRN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и KDRN

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и KDRN

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-15.29%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.32%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.41%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.91%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.44%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и KDRN

AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.76%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.75%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.52%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.72%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

6.72%

-1.86%