PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с VPLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

CPLS и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и VPLS

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.04%6.91%1.65%1.21%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.43%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с CAAACPLS с FIBR
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Сравнение комиссий CPLS и VPLS

CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

CPLS
AB Core Plus Bond ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSVPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.16

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.89

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

5.99

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.25

-0.38

Корреляция

Корреляция между CPLS и VPLS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и VPLS

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности VPLS в 4.77%

TTM202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.68%4.66%4.71%0.23%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.77%4.78%4.52%0.18%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и VPLS

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и VPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-4.17%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.72%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.81%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.98%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и VPLS

AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.76% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.74%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.51%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.26%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

4.67%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.67%

+0.19%