Сравнение CPLS с BUFC
CPLS (AB Core Plus Bond ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, CPLS returned 2.12% vs 8.25% for BUFC. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CPLS charges 0.33%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.
Доходность
Сравнение доходности CPLS и BUFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у BUFC с доходностью 4.27%.
CPLS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.04%
BUFC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.83M | $1.44M | $1.90M | |
| $325.41K | $382.32K | $442.78K |
Сравнение доходности по годам CPLS и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.04% | 6.91% | 1.65% | 2.13% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 4.27% | 5.50% | 10.81% | 0.65% |
Correlation
The correlation between CPLS and BUFC is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLS vs. BUFC — Ранг доходности на риск
CPLS
BUFC
Сравнение CPLS c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPLS | BUFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.29 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 9.60 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPLS и BUFC
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и BUFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLS | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -8.29% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -3.62% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.16% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.73% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.86% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и BUFC
Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.12%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLS | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.32% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.57% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.46% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 5.58% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 5.58% | -0.78% |
Сравнение комиссий CPLS и BUFC
CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и BUFC
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.70% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
CPLS and BUFC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFC has higher volatility (1.32%) compared to CPLS (1.12%). In terms of maximum drawdown, CPLS dropped -4.43% vs BUFC's -8.29%.
On 1-year performance, BUFC leads with 8.25% vs 2.12% for CPLS. On fees, CPLS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CPLS has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFC has performed better with a 8.25% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPLS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.
CPLS has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for BUFC.
CPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.33% for CPLS and 0.69% for BUFC.
BUFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPLS и BUFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор