PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с LRGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

CPLS и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и LRGC

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.04%6.91%1.65%1.21%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%24.92%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -5.45%.

CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с CAAACPLS с FIBR
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий CPLS и LRGC

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.85

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.36

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

5.56

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGC равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.14

-0.26

Корреляция

Корреляция между CPLS и LRGC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и LRGC

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности LRGC в 0.61%

TTM202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.68%4.66%4.71%0.23%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и LRGC

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-19.38%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-11.76%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-7.41%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.22%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.88%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и LRGC

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.35%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

9.35%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

18.06%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

15.42%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

15.42%

-10.56%