Сравнение CPLS с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
CPLS и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLS и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLS и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | -0.04% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | -0.08% | 5.98% | 4.94% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью -0.08%.
CPLS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLS и ZHOG
CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
CPLS vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
CPLS
ZHOG
Сравнение CPLS c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLS | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.98 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.64 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.13 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 8.62 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLS | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.98 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.60 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между CPLS и ZHOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и ZHOG
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ZHOG в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.27% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CPLS и ZHOG
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLS | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -3.66% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.20% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.83% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.73% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.54% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и ZHOG
AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLS | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.70% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.09% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 2.31% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.13% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.13% | +0.73% |