Сравнение CPLS с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
CPLS и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLS и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLS и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | -0.04% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.30%.
CPLS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLS и EUSB
CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
CPLS vs. EUSB — Ранг доходности на риск
CPLS
EUSB
Сравнение CPLS c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLS | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.86 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.54 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLS | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.03 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между CPLS и EUSB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и EUSB
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности EUSB в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.68% | 4.66% | 4.71% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок CPLS и EUSB
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLS | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -17.87% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.42% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.79% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -6.65% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.81% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и EUSB
AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLS | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.50% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.36% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.07% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.75% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.46% | -0.60% |