Сравнение CPLIX с WTLS
CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPLIX charges 1.38%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPLIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.02%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.28% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between CPLIX and WTLS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
CPLIX
WTLS
Сравнение CPLIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 3.67 | -3.18 |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и WTLS
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -8.94% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -1.04% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -1.78% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 18.47% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 18.47% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 18.47% | -3.20% |
Сравнение комиссий CPLIX и WTLS
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и WTLS
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.54% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPLIX and WTLS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPLIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор