Сравнение CPLIX с VMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и VMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLIX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%.
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и VMNIX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Доходность на риск
CPLIX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
CPLIX
VMNIX
Сравнение CPLIX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.06 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.04 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.25 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 9.26 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.06 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.74 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и VMNIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и VMNIX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VMNIX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и VMNIX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и VMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -27.90% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -4.95% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -6.69% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -0.47% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -8.82% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.73% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и VMNIX
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 1.57% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 5.76% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 7.60% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 7.19% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 6.35% | +8.91% |