Сравнение CPLIX с BIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и BIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLIX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 3.77% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и BIVIX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Доходность на риск
CPLIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
CPLIX
BIVIX
Сравнение CPLIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.52 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 0.75 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.03 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.03 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и BIVIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и BIVIX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности BIVIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и BIVIX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и BIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -18.32% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -13.71% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -17.23% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -2.81% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.75% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 6.01% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и BIVIX
Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 7.80% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 16.76% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 20.78% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 16.09% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.61% | -1.35% |