Сравнение CPK с COST
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CPK returned 9.42%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPK и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.42% против 22.34% соответственно.
CPK
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.42%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам CPK и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -2.81% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between CPK and COST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CPK:
$3.21
COST:
$26.51
CPK:
37.59
COST:
36.29
CPK:
5.96
COST:
2.84
CPK:
4.81
COST:
1.09
CPK:
$586.05M
COST:
$293.59B
CPK:
$313.50M
COST:
$11.12B
CPK:
$224.92M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. COST — Ранг доходности на риск
CPK
COST
Сравнение CPK c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPK | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.44 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.88 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.94 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.02 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CPK и COST
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -53.39% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -18.95% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.53% | -20.74% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -31.40% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -31.40% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -12.11% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -13.36% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 9.86% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и COST
Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 5.22%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 8.05% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 14.83% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 19.12% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 22.73% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 21.95% | +4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и COST
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.27% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и COST
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and COST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.05%) compared to CPK (5.22%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs COST's -53.39%.
CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор