PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPK с COST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CPK returned 8.83%/yr vs 21.98%/yr for COST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPK и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.83% против 21.98% соответственно.

CPK

1 день
2.16%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-0.09%
3 года*
2.57%
5 лет*
2.32%
10 лет*
8.83%

COST

1 день
0.67%
1 месяц
-6.86%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.35%
1 год
-4.12%
3 года*
23.87%
5 лет*
20.85%
10 лет*
21.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-1.48%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.37%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between CPK and COST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

CPK:

$3.21

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

CPK:

37.88

COST:

36.13

Коэффициент PEG

CPK:

6.01

COST:

2.82

Коэффициент P/S

CPK:

4.85

COST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$586.05M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$313.50M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$224.92M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с VOOCPK с AEP
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

CPK vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPKCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.22

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.18

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.28

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

-0.61

+0.60

CPK vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPK и COST

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-53.39%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-14.93%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.13%

-20.74%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-31.40%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-31.40%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-12.49%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-13.36%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

6.90%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и COST

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 6.21% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.38%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

14.49%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

18.93%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

22.73%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

21.97%

+4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и COST

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.30%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
353.10K
70.53B
(CPK) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPK и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chesapeake Utilities Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
-25.1%
Активы портфеля
CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

CPK and COST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (6.38%) compared to CPK (6.21%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs COST's -53.39%.

CPK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор