PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPK с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPK с DUK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Duke Energy Corporation (DUK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPK или DUK.

Корреляция

Корреляция между CPK и DUK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPK и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,116.16%
2,421.03%
CPK
DUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPK:

1.37

DUK:

1.52

Коэф-т Сортино

CPK:

1.94

DUK:

2.14

Коэф-т Омега

CPK:

1.23

DUK:

1.26

Коэф-т Кальмара

CPK:

1.09

DUK:

2.31

Коэф-т Мартина

CPK:

5.93

DUK:

5.93

Индекс Язвы

CPK:

4.69%

DUK:

4.51%

Дневная вол-ть

CPK:

20.39%

DUK:

17.58%

Макс. просадка

CPK:

-38.67%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

CPK:

-3.40%

DUK:

-3.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$3.07B

DUK:

$93.79B

EPS

CPK:

$5.26

DUK:

$5.70

Коэффициент P/E

CPK:

25.13

DUK:

21.03

Коэффициент PEG

CPK:

2.54

DUK:

3.01

Коэффициент P/S

CPK:

3.90

DUK:

3.13

Коэффициент P/B

CPK:

2.19

DUK:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$541.24M

DUK:

$22.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$333.00M

DUK:

$16.16B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$199.05M

DUK:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.94% соответственно.

CPK

С начала года

9.50%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

10.69%

1 год

28.47%

5 лет

9.48%

10 лет

12.84%

DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.18%

1 год

27.40%

5 лет

10.91%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPK и DUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг риск-скорректированной доходности CPK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPK c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPK: 1.37
DUK: 1.52
Коэффициент Сортино CPK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPK: 1.94
DUK: 2.14
Коэффициент Омега CPK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPK: 1.23
DUK: 1.26
Коэффициент Кальмара CPK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPK: 1.09
DUK: 2.31
Коэффициент Мартина CPK, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPK: 5.93
DUK: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUK равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.52
CPK
DUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и DUK

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DUK в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		1.94%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%2.15%
DUK
Duke Energy Corporation		3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Просадки

Сравнение просадок CPK и DUK

Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.40%
-3.39%
CPK
DUK

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и DUK

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Duke Energy Corporation (DUK) имеют волатильность 7.55% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
7.40%
CPK
DUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию