PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPK с AFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPK с AFL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Aflac Incorporated (AFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPK или AFL.

Корреляция

Корреляция между CPK и AFL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPK и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,116.16%
20,316.11%
CPK
AFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPK:

1.37

AFL:

1.44

Коэф-т Сортино

CPK:

1.94

AFL:

1.91

Коэф-т Омега

CPK:

1.23

AFL:

1.29

Коэф-т Кальмара

CPK:

1.09

AFL:

2.51

Коэф-т Мартина

CPK:

5.93

AFL:

5.94

Индекс Язвы

CPK:

4.69%

AFL:

5.32%

Дневная вол-ть

CPK:

20.39%

AFL:

21.93%

Макс. просадка

CPK:

-38.67%

AFL:

-82.71%

Текущая просадка

CPK:

-3.40%

AFL:

-5.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$3.07B

AFL:

$59.57B

EPS

CPK:

$5.26

AFL:

$9.63

Коэффициент P/E

CPK:

25.13

AFL:

11.21

Коэффициент PEG

CPK:

2.54

AFL:

0.93

Коэффициент P/S

CPK:

3.90

AFL:

3.15

Коэффициент P/B

CPK:

2.19

AFL:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$541.24M

AFL:

$13.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$333.00M

AFL:

$13.69B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$199.05M

AFL:

$4.25B

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у AFL с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 12.84% против 15.87% соответственно.

CPK

С начала года

9.50%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

10.69%

1 год

28.47%

5 лет

9.48%

10 лет

12.84%

AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.78%

5 лет

26.53%

10 лет

15.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPK и AFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг риск-скорректированной доходности CPK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPK c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPK: 1.37
AFL: 1.44
Коэффициент Сортино CPK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPK: 1.94
AFL: 1.91
Коэффициент Омега CPK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPK: 1.23
AFL: 1.29
Коэффициент Кальмара CPK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPK: 1.09
AFL: 2.51
Коэффициент Мартина CPK, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPK: 5.93
AFL: 5.94

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFL равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.44
CPK
AFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и AFL

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что сопоставимо с доходностью AFL в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		1.94%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%2.15%
AFL
Aflac Incorporated		1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Просадки

Сравнение просадок CPK и AFL

Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.40%
-5.40%
CPK
AFL

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и AFL

Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 7.55%, в то время как у Aflac Incorporated (AFL) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
12.33%
CPK
AFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию