Сравнение CPK с AFL
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while AFL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CPK returned 9.54%/yr vs 15.41%/yr for AFL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPK и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 9.54% против 15.41% соответственно.
CPK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 9.54%
AFL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам CPK и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -2.27% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
AFL Aflac Incorporated | 5.65% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between CPK and AFL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between CPK and AFL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPK:
$2.92B
AFL:
$59.35B
CPK:
$3.21
AFL:
$8.76
CPK:
37.80
AFL:
13.16
CPK:
6.00
AFL:
3.41
CPK:
4.84
AFL:
3.35
CPK:
1.77K
AFL:
2.64
CPK:
$586.05M
AFL:
$18.22B
CPK:
$313.50M
AFL:
$8.70B
CPK:
$224.92M
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. AFL — Ранг доходности на риск
CPK
AFL
Сравнение CPK c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPK | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.60 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 3.97 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPK | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.87 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.85 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CPK и AFL
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -82.71% | +38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -9.11% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.53% | -13.56% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -19.86% | -18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -54.89% | +16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -2.35% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -11.66% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.66% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и AFL
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.62% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 11.69% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 16.78% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 20.88% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 25.73% | +0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и AFL
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности AFL в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.06% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.26% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и AFL
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and AFL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPK has higher volatility (5.27%) compared to AFL (4.62%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор