PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPK с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CPK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.90%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.14% соответственно.

CPK

1 день
1.06%
1 месяц
-6.43%
С начала года
2.90%
6 месяцев
-4.19%
1 год
0.75%
3 года*
2.10%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.48%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с AEP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CPK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPKVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.01

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.53

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.55

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

7.31

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.01

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между CPK и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и VOO

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.15%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CPK и VOO

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-33.99%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-11.98%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-24.52%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-33.99%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-5.55%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-3.72%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.55%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и VOO

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.34%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

9.47%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

18.11%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

16.82%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

17.99%

+8.72%