Сравнение CPK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPK или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CPK и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность 22.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPK имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции VOO немного впереди с 13.12%.
CPK
22.26%
3.89%
13.21%
38.65%
9.06%
13.02%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| CPK | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.75 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 12.20% |
| Макс. просадка | -38.67% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.16% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CPK и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и VOO
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 1.94% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CPK и VOO
Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и VOO
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.