PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPK с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPK (Chesapeake Utilities Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CPK returned 8.83%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.83% против 15.61% соответственно.

CPK

1 день
2.16%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-0.09%
3 года*
2.57%
5 лет*
2.32%
10 лет*
8.83%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-1.48%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CPK and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.35

The correlation between CPK and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с AEPCPK с COST
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

CPK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPKVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.91

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.60

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.67

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

11.96

-11.97

CPK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPK и VOO

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-33.99%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-8.90%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.13%

-18.69%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-24.52%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-33.99%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-3.14%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-3.68%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

1.99%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и VOO

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.83%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

9.82%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

12.46%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

16.91%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

18.02%

+8.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и VOO

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.30%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CPK and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPK has higher volatility (6.21%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор