PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPK с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPK с XEL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Xcel Energy Inc. (XEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPK или XEL.

Корреляция

Корреляция между CPK и XEL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPK и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,116.16%
1,854.84%
CPK
XEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPK:

1.37

XEL:

1.48

Коэф-т Сортино

CPK:

1.94

XEL:

2.07

Коэф-т Омега

CPK:

1.23

XEL:

1.27

Коэф-т Кальмара

CPK:

1.09

XEL:

1.05

Коэф-т Мартина

CPK:

5.93

XEL:

6.84

Индекс Язвы

CPK:

4.69%

XEL:

4.29%

Дневная вол-ть

CPK:

20.39%

XEL:

19.89%

Макс. просадка

CPK:

-38.67%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

CPK:

-3.40%

XEL:

-4.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$3.04B

XEL:

$40.54B

EPS

CPK:

$5.26

XEL:

$3.40

Коэффициент P/E

CPK:

25.13

XEL:

20.29

Коэффициент PEG

CPK:

2.54

XEL:

2.70

Коэффициент P/S

CPK:

3.86

XEL:

2.96

Коэффициент P/B

CPK:

2.19

XEL:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$541.24M

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$333.00M

XEL:

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$199.05M

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.62% соответственно.

CPK

С начала года

9.50%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

10.69%

1 год

28.47%

5 лет

9.68%

10 лет

12.41%

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.24%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPK и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг риск-скорректированной доходности CPK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPK c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPK: 1.37
XEL: 1.48
Коэффициент Сортино CPK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPK: 1.94
XEL: 2.07
Коэффициент Омега CPK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPK: 1.23
XEL: 1.27
Коэффициент Кальмара CPK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPK: 1.09
XEL: 1.05
Коэффициент Мартина CPK, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPK: 5.93
XEL: 6.84

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEL равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.48
CPK
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и XEL

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности XEL в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		1.94%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%2.15%
XEL
Xcel Energy Inc.		3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CPK и XEL

Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.40%
-4.35%
CPK
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и XEL

Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 7.55%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
9.28%
CPK
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию