Сравнение CPK с XEL
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CPK in Utilities - Regulated Gas, XEL in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, CPK returned 9.42%/yr vs 9.57%/yr for XEL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPK и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPK имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции XEL немного впереди с 9.57%.
CPK
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.42%
XEL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам CPK и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -2.81% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
XEL Xcel Energy Inc. | 5.55% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Correlation
The correlation between CPK and XEL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between CPK and XEL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPK:
$2.90B
XEL:
$48.45B
CPK:
$3.21
XEL:
$3.50
CPK:
37.59
XEL:
22.09
CPK:
5.96
XEL:
5.69
CPK:
4.81
XEL:
3.12
CPK:
1.76K
XEL:
2.04
CPK:
$586.05M
XEL:
$14.78B
CPK:
$313.50M
XEL:
$1.88B
CPK:
$224.92M
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. XEL — Ранг доходности на риск
CPK
XEL
Сравнение CPK c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPK | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.32 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.51 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPK | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.80 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CPK и XEL
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -80.64% | +36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.50% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.53% | -24.42% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -34.41% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -34.41% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -7.09% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -11.32% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 4.34% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и XEL
Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 5.22%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.69% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 14.41% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 19.03% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 20.80% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 21.68% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и XEL
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности XEL в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.27% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.98% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и XEL
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and XEL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEL has higher volatility (6.69%) compared to CPK (5.22%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs XEL's -80.64%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор