Сравнение CPII с XTN
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both exchange-traded funds - CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic, while XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index. CPII is actively managed, while XTN is passively managed. Over the past 3 years, CPII returned 4.62%/yr vs 12.74%/yr for XTN. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XTN.
Доходность
Сравнение доходности CPII и XTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 29.29%.
CPII
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTN
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам CPII и XTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.22% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 29.29% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -1.97% |
Correlation
The correlation between CPII and XTN is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between CPII and XTN has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. XTN — Ранг доходности на риск
CPII
XTN
Сравнение CPII c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | XTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.32 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.37 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и XTN
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и XTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -43.77% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -17.28% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -33.69% | +29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -10.87% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 6.27% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и XTN
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 0.86%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 6.07% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 22.60% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 27.85% | -24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 26.91% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 26.16% | -20.29% |
Сравнение комиссий CPII и XTN
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и XTN
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности XTN в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.64% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.62% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and XTN have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTN has higher volatility (6.07%) compared to CPII (0.86%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs XTN's -43.77%.
On 3-year performance, XTN leads with 12.74% vs 4.62% for CPII. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTN has performed better with a 12.74% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.62% for XTN.
CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XTN is Transportation Equities. They also come from different issuers: Ionic and State Street. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.35% for XTN.
XTN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и XTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор