Сравнение CPII с TDTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).
CPII и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и TDTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 0.50%.
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и TDTF
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.
Доходность на риск
CPII vs. TDTF — Ранг доходности на риск
CPII
TDTF
Сравнение CPII c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 5.43 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CPII и TDTF составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и TDTF
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TDTF в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и TDTF
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и TDTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -12.02% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.56% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.03% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.94% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.69% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и TDTF
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.15% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.11% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.81% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.70% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.08% | +0.93% |