PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPII и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 1.52%.


CPII

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.13%
1 год
4.42%
3 года*
5.05%
5 лет*
10 лет*

TDTF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.07%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPII и TDTF


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.27%2.76%6.05%1.79%1.22%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
1.52%7.83%2.40%4.10%-2.71%

Correlation

The correlation between CPII and TDTF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

-0.22

The correlation between CPII and TDTF shifts across timeframes, from -0.28 (3 years) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

CPII vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 4040
Ранг коэф-та Мартина

TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIITDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.22

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

10.66

-4.30

CPII vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIITDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CPII и TDTF

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и TDTF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPIITDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-12.02%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-1.58%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-3.79%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.57%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-2.91%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.48%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и TDTF

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPIITDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.73%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.97%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

3.06%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

5.69%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

5.07%

+0.86%

Сравнение комиссий CPII и TDTF

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и TDTF

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TDTF в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.05%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы


CPII and TDTF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPII has higher volatility (1.14%) compared to TDTF (0.73%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs TDTF's -12.02%.

On 3-year performance, CPII leads with 5.05% vs 4.56% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CPII has performed better with a 5.05% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.05% for CPII.

They also come from different issuers: Ionic and Northern Trust. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.18% for TDTF.

TDTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPII и TDTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор