PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPII и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и TDTF


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.57%2.76%6.05%1.79%1.22%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
0.50%7.83%2.40%4.10%-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 0.50%.


CPII

1 день
-0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.18%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Сравнение комиссий CPII и TDTF

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.


Доходность на риск

CPII vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2929
Ранг коэф-та Мартина

TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIITDTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.02

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.45

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

5.43

-2.70

CPII vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TDTF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIITDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между CPII и TDTF составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и TDTF

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TDTF в 3.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Просадки

Сравнение просадок CPII и TDTF

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и TDTF.


Загрузка...

Показатели просадок


CPIITDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-12.02%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.56%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.03%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.94%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.69%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и TDTF

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPIITDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.15%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.11%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.81%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

5.70%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

5.08%

+0.93%