PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPII с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPII с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

CPII и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CPII и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и VTIP

2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.99%.

CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ionic Inflation Protection ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с VIGCPII с RINFCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHP
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий CPII и VTIP

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

CPII
Ionic Inflation Protection ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

CPII vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIIVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.09

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

3.15

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.11

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

13.24

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPII vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIIVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.09

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.27

Корреляция

Корреляция между CPII и VTIP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и VTIP

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок CPII и VTIP

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, примерно равная максимальной просадке VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIIVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-6.27%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-0.98%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.26%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.05%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.30%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и VTIP

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIIVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.60%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

0.97%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

1.90%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

2.78%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

2.74%

+3.28%