Сравнение CPIEX с WTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и WTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPIEX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -2.99% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -0.94% |
Доходность по периодам
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
WTLS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и WTLS
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Доходность на риск
CPIEX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
CPIEX
WTLS
Сравнение CPIEX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.24 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между CPIEX и WTLS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и WTLS
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и WTLS
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и WTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPIEX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -8.94% | -39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.65% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -2.87% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и WTLS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPIEX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 19.96% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 19.96% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 19.96% | -7.25% |