Сравнение CPIEX с WTLS
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPIEX charges 1.75%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPIEX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 8.30%
WTLS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPIEX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 6.49% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 18.73% |
Correlation
The correlation between CPIEX and WTLS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPIEX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
CPIEX
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPIEX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPIEX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и WTLS
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPIEX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -8.94% | -39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.33% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -2.02% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPIEX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 18.69% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 18.69% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 18.69% | -5.96% |
Сравнение комиссий CPIEX и WTLS
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и WTLS
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.14% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPIEX and WTLS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPIEX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор