PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPIEX с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - CPIEX is a Long-Short fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, CPIEX returned 8.95%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CPIEX charges 1.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.95% против 20.77% соответственно.

CPIEX

1 день
0.00%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.68%
1 год
17.47%
3 года*
22.25%
5 лет*
23.37%
10 лет*
8.95%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPIEX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		11.41%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between CPIEX and SPMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.41

Over the past year, CPIEX and SPMO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с BRK-BCPIEX с VOOCPIEX с FAGIXCPIEX с TRBCX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CPIEX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.49

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.38

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.47

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

13.52

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.49

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.87

1.25

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.03

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.00

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и SPMO

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIEXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-30.95%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-12.70%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

-20.13%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-22.74%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-30.95%

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-4.60%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.26%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и SPMO

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 3.18%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIEXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.39%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

14.49%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

17.70%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

19.30%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

20.31%

-7.59%

Сравнение комиссий CPIEX и SPMO

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и SPMO

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		4.99%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CPIEX and SPMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to CPIEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, CPIEX dropped -48.20% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPIEX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор