Сравнение CPIEX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPIEX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.67% против 17.41% соответственно.
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и SPMO
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
CPIEX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CPIEX
SPMO
Сравнение CPIEX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.60 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.96 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 6.90 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 0.93 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CPIEX и SPMO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и SPMO
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и SPMO
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPIEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -30.95% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -12.70% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -22.74% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -30.95% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -7.31% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -4.66% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.60% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и SPMO
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.94%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPIEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 7.22% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 12.80% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 22.77% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 19.08% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 20.09% | -7.38% |