PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с SPEDX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и SPEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.00%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		-5.55%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%9.46%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPIEX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции SPEDX немного отстают с 7.72%.

CPIEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-1.54%
1 год
4.75%
3 года*
17.96%
5 лет*
23.23%
10 лет*
7.77%

SPEDX

1 день
0.24%
1 месяц
0.19%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.89%
1 год
6.01%
3 года*
8.79%
5 лет*
1.91%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с AGGSPEDX с FTLSSPEDX с ATESXSPEDX с CRIHXSPEDX с GARIX

Сравнение комиссий CPIEX и SPEDX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund

Доходность на риск

CPIEX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXSPEDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.51

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.76

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.61

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

1.81

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXSPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.82

0.16

+1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между CPIEX и SPEDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и SPEDX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SPEDX в 0.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.62%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и SPEDX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и SPEDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-29.02%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.18%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-29.02%

+19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-29.02%

-19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.55%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-7.00%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.12%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и SPEDX

Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеют волатильность 2.55% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.66%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.69%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

10.46%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

11.97%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.78%

-0.07%