PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPIEX с GARIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, CPIEX returned 8.95%/yr vs 9.91%/yr for GARIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPIEX charges 1.75%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPIEX показывает доходность 11.41%, а GARIX немного ниже – 11.27%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.91% соответственно.

CPIEX

1 день
0.67%
1 месяц
6.12%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.50%
1 год
16.81%
3 года*
22.25%
5 лет*
23.61%
10 лет*
8.95%

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPIEX и GARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		11.41%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%

Correlation

The correlation between CPIEX and GARIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.51

The correlation between CPIEX and GARIX shifts across timeframes, from 0.44 (5 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с BRK-BCPIEX с VOOCPIEX с FAGIXCPIEX с TRBCX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX

Доходность на риск

CPIEX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXGARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.84

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.07

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.88

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

24.86

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа GARIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.84

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

0.93

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и GARIX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и GARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIEXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-26.49%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-3.85%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

-23.15%

+15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-23.15%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-26.49%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-4.52%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.91%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и GARIX

Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIEXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.87%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

6.13%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

7.99%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

15.35%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.89%

-1.17%

Сравнение комиссий CPIEX и GARIX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и GARIX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности GARIX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		4.99%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Часто задаваемые вопросы

CPIEX and GARIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPIEX has higher volatility (3.33%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, CPIEX dropped -48.20% vs GARIX's -26.49%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPIEX и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор