PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с GAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с GAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и General American Investors Company, Inc. (GAM).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и GAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у GAM с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям GAM по среднегодовой доходности: 7.67% против 14.70% соответственно.

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

General American Investors Company, Inc.

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX
Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDX

Доходность на риск

CPIEX vs. GAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXGAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.90

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.71

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.81

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

15.07

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. GAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GAM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и GAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXGAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.90

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.95

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между CPIEX и GAM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и GAM

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности GAM в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и GAM

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и GAM.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXGAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-66.63%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-11.00%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-26.09%

+16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-41.78%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.79%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-11.62%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.05%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и GAM

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.94%, в то время как у General American Investors Company, Inc. (GAM) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXGAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.08%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.52%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

15.90%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

15.96%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.62%

-4.91%