PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPIEX с ATMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both funds - CPIEX is a Long-Short fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Over the past 10 years, CPIEX returned 8.95%/yr vs 4.90%/yr for ATMP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CPIEX charges 1.75%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции CPIEX превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 8.95% против 4.90% соответственно.

CPIEX

1 день
0.67%
1 месяц
6.12%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.50%
1 год
16.81%
3 года*
22.25%
5 лет*
23.61%
10 лет*
8.95%

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPIEX и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		11.41%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%

Correlation

The correlation between CPIEX and ATMP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.17

The correlation between CPIEX and ATMP shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с BRK-BCPIEX с VOOCPIEX с FAGIXCPIEX с TRBCX
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR

Доходность на риск

CPIEX vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.31

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.87

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.51

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

6.16

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATMP равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

0.72

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.18

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.09

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и ATMP

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIEXATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-80.86%

+32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.26%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

-16.48%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-22.98%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-75.66%

+27.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.07%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-31.15%

+21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.95%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и ATMP

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 3.33%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIEXATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.61%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

10.72%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

14.00%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

22.23%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

27.68%

-14.96%

Сравнение комиссий CPIEX и ATMP

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и ATMP

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		4.99%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%

Часто задаваемые вопросы

CPIEX and ATMP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.61%) compared to CPIEX (3.33%). In terms of maximum drawdown, CPIEX dropped -48.20% vs ATMP's -80.86%.

CPIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPIEX и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор