Сравнение CPHYX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPHYX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | -1.04% | 6.68% | 7.09% | 11.27% | -9.32% | 5.41% | 6.11% | 13.24% | -4.76% | 7.78% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPHYX имеют среднегодовую доходность 5.24%, а акции VWEAX немного впереди с 5.28%.
CPHYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.24%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и VWEAX
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
CPHYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
CPHYX
VWEAX
Сравнение CPHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHYX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.92 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.90 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.83 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 11.54 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.92 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CPHYX и VWEAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и VWEAX
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 6.05% | 6.46% | 6.23% | 4.70% | 4.56% | 4.72% | 4.82% | 5.50% | 6.18% | 4.90% | 5.62% | 6.24% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и VWEAX
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPHYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -30.05% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -2.52% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -13.77% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.68% | -19.68% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.80% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.13% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.62% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и VWEAX
Principal High Yield Fund (CPHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.44% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPHYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.39% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.31% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.46% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.86% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.27% | +0.09% |