PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPHYX с BCAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPHYX с BCAAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX).

CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. BCAAX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPHYX или BCAAX.

Корреляция

Корреляция между CPHYX и BCAAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и BCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPHYX:

1.58

BCAAX:

2.07

Коэф-т Сортино

CPHYX:

2.20

BCAAX:

3.05

Коэф-т Омега

CPHYX:

1.36

BCAAX:

1.52

Коэф-т Кальмара

CPHYX:

1.37

BCAAX:

1.84

Коэф-т Мартина

CPHYX:

5.84

BCAAX:

7.59

Индекс Язвы

CPHYX:

1.05%

BCAAX:

0.89%

Дневная вол-ть

CPHYX:

3.92%

BCAAX:

3.30%

Макс. просадка

CPHYX:

-30.12%

BCAAX:

-36.67%

Текущая просадка

CPHYX:

-1.24%

BCAAX:

-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у BCAAX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции CPHYX превзошли акции BCAAX по среднегодовой доходности: 4.44% против 1.68% соответственно.

CPHYX

С начала года

0.68%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

0.58%

1 год

6.15%

5 лет

6.19%

10 лет

4.44%

BCAAX

С начала года

0.52%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.76%

5 лет

4.90%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPHYX и BCAAX

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BCAAX в 0.86%.

CPHYX
Principal High Yield Fund
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPHYX и BCAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг риск-скорректированной доходности CPHYX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BCAAX
Ранг риск-скорректированной доходности BCAAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPHYX c BCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCAAX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и BCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и BCAAX

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности BCAAX в 6.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPHYX
Principal High Yield Fund		5.87%6.23%5.69%5.42%4.73%4.84%5.57%6.18%4.89%5.63%6.25%6.17%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		6.90%6.85%6.24%5.45%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и BCAAX

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -30.12%, что меньше максимальной просадки BCAAX в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и BCAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и BCAAX

Principal High Yield Fund (CPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...