PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHYX с BCAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPHYX с BCAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX).

CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. BCAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и BCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPHYX и BCAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
CPHYX
Principal High Yield Fund		-1.04%6.68%7.09%11.27%-9.32%1.33%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		-1.47%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у BCAAX с доходностью -1.47%.

CPHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.24%

BCAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.84%
1 год
3.19%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с VCRBCPHYX с SACAXCPHYX с CCLFXCPHYX с CPMPXCPHYX с PCBIX
Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с BGHSXBCAAX с AHIFXBCAAX с BWDTXBCAAX с BUFHXBCAAX с AHITXBCAAX с RCTIXBCAAX с FAGIX

Сравнение комиссий CPHYX и BCAAX

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BCAAX в 0.86%.

CPHYX
Principal High Yield Fund
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Доходность на риск

CPHYX vs. BCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHYX c BCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHYXBCAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

4.89

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHYX vs. BCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCAAX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и BCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHYXBCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.77

+0.35

Корреляция

Корреляция между CPHYX и BCAAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и BCAAX

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности BCAAX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.05%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.75%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и BCAAX

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки BCAAX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и BCAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPHYXBCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-13.21%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-2.84%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.48%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-3.10%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и BCAAX

Principal High Yield Fund (CPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPHYXBCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.19%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.96%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.34%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

4.05%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

4.05%

+1.31%