Сравнение CPHYX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPHYX или FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и FAGIX
Доходность по периодам
С начала года, CPHYX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции CPHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.49% против 5.11% соответственно.
CPHYX
6.72%
0.53%
5.23%
11.99%
4.69%
4.49%
FAGIX
12.11%
1.77%
6.55%
16.54%
5.10%
5.11%
Основные характеристики
| CPHYX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 5.64 | 5.04 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 6.49 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 25.24 | 23.00 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 3.50% | 4.77% |
| Макс. просадка | -30.11% | -37.80% |
| Текущая просадка | -0.50% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и FAGIX
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Корреляция
Корреляция между CPHYX и FAGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и FAGIX
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности FAGIX в 4.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 6.12% | 5.69% | 5.42% | 4.73% | 4.84% | 5.57% | 6.18% | 4.89% | 5.63% | 6.25% | 6.17% | 6.20% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.99% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и FAGIX
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и FAGIX
Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 0.75%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.