Сравнение CPHYX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPHYX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | -1.04% | 6.68% | 7.09% | 11.27% | -9.32% | 5.41% | 6.11% | 13.24% | -4.76% | 7.78% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции CPHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.24% против 7.56% соответственно.
CPHYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.24%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и FAGIX
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
CPHYX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
CPHYX
FAGIX
Сравнение CPHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHYX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.05 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.84 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.33 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 13.92 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.05 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CPHYX и FAGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и FAGIX
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 6.05% | 6.46% | 6.23% | 4.70% | 4.56% | 4.72% | 4.82% | 5.50% | 6.18% | 4.90% | 5.62% | 6.24% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и FAGIX
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -37.97% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -4.41% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -15.42% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.68% | -28.45% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.22% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -7.01% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.06% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и FAGIX
Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 1.44%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.86% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 4.70% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 7.05% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 6.49% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 7.79% | -2.43% |