Сравнение CPHYX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPHYX или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, CPHYX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции CPHYX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.50% против 11.72% соответственно.
CPHYX
6.72%
0.23%
4.91%
12.16%
4.72%
4.50%
DGRO
19.14%
-0.44%
9.59%
26.59%
11.75%
11.72%
Основные характеристики
| CPHYX | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 5.72 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.86 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 6.09 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 25.72 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 3.50% | 9.55% |
| Макс. просадка | -30.11% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.50% | -1.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и DGRO
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между CPHYX и DGRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPHYX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и DGRO
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 6.12% | 5.69% | 5.42% | 4.73% | 4.84% | 5.57% | 6.18% | 4.89% | 5.63% | 6.25% | 6.17% | 6.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и DGRO
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и DGRO
Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 0.77%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.