Сравнение CPHYX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPHYX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | -1.04% | 6.68% | 7.09% | 11.27% | -9.32% | 5.41% | 6.11% | 13.24% | -4.76% | 7.78% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CPHYX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.24% против 12.81% соответственно.
CPHYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.24%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и DGRO
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
CPHYX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CPHYX
DGRO
Сравнение CPHYX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHYX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.80 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHYX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.73 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CPHYX и DGRO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и DGRO
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 6.05% | 6.46% | 6.23% | 4.70% | 4.56% | 4.72% | 4.82% | 5.50% | 6.18% | 4.90% | 5.62% | 6.24% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и DGRO
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPHYX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -35.10% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -10.92% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -19.31% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.68% | -35.10% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -4.70% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.48% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.37% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и DGRO
Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 1.44%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPHYX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.57% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 7.21% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 14.47% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 13.84% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 16.63% | -11.27% |