PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHYX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPHYX с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPHYX и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHYX
Principal High Yield Fund		-1.04%6.68%7.09%11.27%-9.32%5.41%6.11%13.24%-4.76%7.78%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CPHYX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.24% против 4.32% соответственно.

CPHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.24%

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с VCRBCPHYX с SACAXCPHYX с CCLFXCPHYX с PCBIX
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с KHYAXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с DCHYXCPMPX с THHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий CPHYX и CPMPX

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
CPHYX
Principal High Yield Fund

Доходность на риск

CPHYX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHYX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHYXCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

3.37

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

5.48

-3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.89

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

4.84

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

18.86

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHYX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHYXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.37

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.10

+0.02

Корреляция

Корреляция между CPHYX и CPMPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и CPMPX

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.05%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и CPMPX

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPHYXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-8.87%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-1.31%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-8.13%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.68%

-8.13%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.83%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-1.87%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и CPMPX

Principal High Yield Fund (CPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPHYXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.70%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.38%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

1.90%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

3.83%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

3.13%

+2.23%