График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal High Yield Fund (CPHYX) показал доход в -1.64% с начала года и 4.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPHYX составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal High Yield Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 5.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CPHYX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.19% | -2.37% | -1.64% | |||||||||
| 2025 | 1.45% | 0.49% | -1.39% | -0.05% | 1.61% | 1.69% | 0.25% | 1.02% | 0.52% | 0.02% | 0.20% | 0.72% | 6.68% |
| 2024 | 0.20% | 0.18% | 1.12% | -0.68% | 1.03% | 0.94% | 1.60% | 1.46% | 1.20% | -0.49% | 0.97% | -0.62% | 7.09% |
| 2023 | 3.45% | -1.40% | 1.62% | 0.90% | -1.04% | 1.45% | 1.24% | -0.15% | -1.32% | -1.56% | 4.17% | 3.61% | 11.27% |
| 2022 | -2.10% | -0.63% | -0.73% | -2.89% | -0.32% | -6.55% | 4.94% | -1.97% | -4.00% | 2.94% | 2.71% | -0.57% | -9.32% |
| 2021 | 0.23% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 0.37% | 1.35% | 0.28% | 0.40% | 0.12% | -0.27% | -0.85% | 1.67% | 5.41% |
Метрики бенчмарка
Principal High Yield Fund: годовая альфа составляет 5.25%, бета — 0.11, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 07.04.1998.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (39.26%) было выше, чем в снижении (31.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.25%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 39.26%
- Участие в снижении
- 31.11%
Комиссия
Комиссия CPHYX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPHYX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal High Yield Fund (CPHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPHYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.61 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CPHYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.44 | $0.42 | $0.32 | $0.29 | $0.35 | $0.35 | $0.40 | $0.42 | $0.37 | $0.41 | $0.42 |
Дивидендный доход | 6.09% | 6.46% | 6.23% | 4.70% | 4.56% | 4.72% | 4.82% | 5.50% | 6.18% | 4.90% | 5.62% | 6.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal High Yield Fund показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Principal High Yield Fund составляет 2.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.79% | 21 мая 2008 г. | 130 | 21 нояб. 2008 г. | 175 | 5 авг. 2009 г. | 305 |
| -20.68% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 116 |
| -14.33% | 4 янв. 2022 г. | 186 | 29 сент. 2022 г. | 310 | 22 дек. 2023 г. | 496 |
| -13.3% | 13 апр. 1998 г. | 127 | 9 окт. 1998 г. | 309 | 31 дек. 1999 г. | 436 |
| -12.09% | 19 апр. 2002 г. | 121 | 9 окт. 2002 г. | 65 | 13 янв. 2003 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...