PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHYX с SACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPHYX с SACAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPHYX (Principal High Yield Fund) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both mutual funds - CPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Principal, while SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal. Over the past 10 years, CPHYX returned 5.10%/yr vs 12.25%/yr for SACAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CPHYX charges 0.91%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и SACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции CPHYX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 5.10% против 12.25% соответственно.

CPHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.12%
1 год
5.94%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.10%

SACAX

1 день
0.54%
1 месяц
4.86%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.25%
3 года*
21.69%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPHYX и SACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHYX
Principal High Yield Fund		1.55%6.68%7.09%11.27%-9.32%5.41%6.11%13.24%-4.76%7.78%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		11.70%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%21.68%

Correlation

The correlation between CPHYX and SACAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1998 г.

0.45

The correlation between CPHYX and SACAX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с DGROCPHYX с FAGIXCPHYX с VCRBCPHYX с CCLFXCPHYX с CPMPXCPHYX с PCBIX
Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с PLFIXSACAX с VOOSACAX с PFUMXSACAX с LTINXSACAX с TPDAXSACAX с PHTUXSACAX с PLTNX

Доходность на риск

CPHYX vs. SACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHYX c SACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHYXSACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.22

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.10

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.92

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

13.07

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHYX vs. SACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SACAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и SACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHYXSACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.48

+0.65

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и SACAX

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и SACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPHYXSACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-54.31%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-8.85%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-15.88%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-26.96%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.68%

-34.90%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-9.79%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.97%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и SACAX

Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 0.88%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPHYXSACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

3.34%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

9.29%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

11.60%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

15.63%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

16.05%

-10.68%

Сравнение комиссий CPHYX и SACAX

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и SACAX

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности SACAX в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.56%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.74%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%

Часто задаваемые вопросы

CPHYX and SACAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACAX has higher volatility (3.34%) compared to CPHYX (0.88%). In terms of maximum drawdown, CPHYX dropped -27.79% vs SACAX's -54.31%.

SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPHYX и SACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор