PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHYX с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPHYX с VCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).

CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPHYX и VCRB

2026 (YTD)202520242023
CPHYX
Principal High Yield Fund		-1.04%6.68%7.09%1.29%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.07%7.56%2.21%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.07%.

CPHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.24%

VCRB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с SACAXCPHYX с CCLFXCPHYX с CPMPXCPHYX с PCBIX
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с UITBVCRB с TOTR

Сравнение комиссий CPHYX и VCRB

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

CPHYX
Principal High Yield Fund
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Доходность на риск

CPHYX vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHYX c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHYXVCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.66

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

4.83

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHYX vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHYXVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.95

+0.17

Корреляция

Корреляция между CPHYX и VCRB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и VCRB

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VCRB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.05%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.59%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и VCRB

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и VCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

CPHYXVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-4.59%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-2.77%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.79%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-1.14%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и VCRB

Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPHYXVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.66%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.49%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.34%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

4.82%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

4.82%

+0.54%