Сравнение CPHYX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPHYX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | -1.04% | 6.68% | 7.09% | 11.27% | -9.32% | 5.41% | 6.11% | 13.24% | -4.76% | 7.78% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции CPHYX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 5.24% против 1.96% соответственно.
CPHYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.24%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и PTEAX
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
CPHYX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
CPHYX
PTEAX
Сравнение CPHYX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHYX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.75 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.02 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.92 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 2.95 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHYX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.75 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.31 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между CPHYX и PTEAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и PTEAX
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 6.05% | 6.46% | 6.23% | 4.70% | 4.56% | 4.72% | 4.82% | 5.50% | 6.18% | 4.90% | 5.62% | 6.24% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и PTEAX
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPHYX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -38.72% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -4.78% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -17.37% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.68% | -17.37% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.66% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -5.95% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.50% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и PTEAX
Principal High Yield Fund (CPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPHYX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.09% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 1.82% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.92% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 3.96% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 4.39% | +0.97% |