PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHYX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPHYX с PRFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPHYX и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHYX
Principal High Yield Fund		-1.04%6.68%7.09%11.27%-9.32%5.41%6.11%13.24%-4.76%7.78%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CPHYX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 5.24% против 5.67% соответственно.

CPHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.24%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с VCRBCPHYX с SACAXCPHYX с CCLFXCPHYX с PCBIX
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с MFHVX

Сравнение комиссий CPHYX и PRFRX

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.

CPHYX
Principal High Yield Fund
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund

Доходность на риск

CPHYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHYXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

3.59

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

7.18

-5.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.36

-1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

5.93

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

28.58

-21.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHYX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHYXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.59

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.49

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.43

-0.31

Корреляция

Корреляция между CPHYX и PRFRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и PRFRX

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.05%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и PRFRX

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и PRFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPHYXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-20.05%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-1.96%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-5.94%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.68%

-20.05%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.53%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.69%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.43%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и PRFRX

Principal High Yield Fund (CPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPHYXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.71%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.11%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.33%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

2.90%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

3.92%

+1.44%