Сравнение CPHYX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPHYX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | -1.04% | 6.68% | 7.09% | 11.27% | -9.32% | 5.41% | 6.11% | 13.24% | -4.76% | 7.78% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции CPHYX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 5.24% против 9.66% соответственно.
CPHYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.24%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и PMDIX
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
CPHYX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
CPHYX
PMDIX
Сравнение CPHYX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHYX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 4.45 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHYX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.53 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между CPHYX и PMDIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и PMDIX
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 6.05% | 6.46% | 6.23% | 4.70% | 4.56% | 4.72% | 4.82% | 5.50% | 6.18% | 4.90% | 5.62% | 6.24% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и PMDIX
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPHYX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -46.47% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -14.51% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -21.36% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.68% | -46.47% | +25.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -8.33% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -5.33% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.58% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 1.44%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPHYX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 5.67% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 11.08% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 20.70% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 18.79% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 20.23% | -14.87% |