PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHYX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPHYX с PIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPHYX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPHYX
Principal High Yield Fund		-1.04%6.68%7.09%11.27%-9.32%5.41%6.11%13.24%-5.01%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

CPHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.24%

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с VCRBCPHYX с SACAXCPHYX с CCLFXCPHYX с CPMPX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий CPHYX и PIAMX

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

CPHYX
Principal High Yield Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

CPHYX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHYX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHYXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.45

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.60

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.41

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

1.25

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHYX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHYXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.45

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.16

-0.04

Корреляция

Корреляция между CPHYX и PIAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и PIAMX

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.05%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и PIAMX

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPHYXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-18.15%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-4.17%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-13.92%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.13%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-2.36%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.36%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и PIAMX

Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 1.44%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPHYXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.79%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.48%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.33%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

4.01%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

4.25%

+1.11%