Сравнение CPHYX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPHYX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | -1.04% | 6.68% | 7.09% | 11.27% | -9.32% | 5.41% | 6.11% | 13.24% | -4.76% | 7.78% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции CPHYX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 5.24% против 15.16% соответственно.
CPHYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.24%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и PBCKX
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
CPHYX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
CPHYX
PBCKX
Сравнение CPHYX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHYX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.02 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.11 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.01 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -0.02 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHYX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.02 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.81 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CPHYX и PBCKX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и PBCKX
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 6.05% | 6.46% | 6.23% | 4.70% | 4.56% | 4.72% | 4.82% | 5.50% | 6.18% | 4.90% | 5.62% | 6.24% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и PBCKX
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPHYX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -38.00% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -19.10% | +15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -38.00% | +23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.68% | -38.00% | +17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -16.13% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -5.64% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 5.66% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 1.44%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPHYX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 6.49% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 11.83% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 19.60% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 20.34% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 20.15% | -14.79% |