Сравнение CPER с VBK
CPER (United States Copper Index Fund) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPER returned 11.25%/yr vs 12.03%/yr for VBK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CPER charges 1.06%/yr vs 0.05%/yr for VBK.
Доходность
Сравнение доходности CPER и VBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.03% соответственно.
CPER
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.25%
VBK
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам CPER и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 13.42% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 18.24% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Correlation
The correlation between CPER and VBK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.31 |
The correlation between CPER and VBK shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. VBK — Ранг доходности на риск
CPER
VBK
Сравнение CPER c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.99 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 11.23 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и VBK
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и VBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -58.68% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -11.44% | -13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -27.54% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -38.39% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -38.70% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.36% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -10.14% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 3.04% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и VBK
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.47% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 15.66% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 19.99% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 23.60% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 22.93% | +1.16% |
Сравнение комиссий CPER и VBK
CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и VBK
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
CPER and VBK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (10.05%) compared to VBK (7.47%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs VBK's -58.68%.
On 10-year performance, VBK leads with 12.03% vs 11.25% for CPER. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VBK has performed better with a 12.03% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
VBK has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for CPER.
CPER is categorized as Copper, while VBK is Small Cap Growth Equities. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: USCF and Vanguard. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.05% for VBK.
VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и VBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор